時間序列為什麼q值一直是0

㈠ SPSS時間序列預測問題——預測值為什麼是負數

沒用過SPSS的ARIMA。
不過ARMA本身是針對平穩時序建模的，就是沒有趨勢。ARIMA就是為了處理有趨勢的序列，先用差分去趨勢然後對剩下的平穩趨勢建模。
這樣實際預測結果中，ARMA模型雖然是在一定區間內分布的，但要做原始值預測時，還是做差分操作的逆向疊加。

所以你的數據本身如果有遞減趨勢，而且差分後的波動幅值相對不大，那麼長期預測肯定還是會出現負值。這個問題顯示不可能強加約束解決，因為ARIMA本身沒有這個處理機制。

如果你的數據本身離0值較遠，那麼應該縮短預測步長，以獲得0值之上的預測。
如果數據本身離0值很近，比如指數函數那種逼近橫軸的情況，那估計只好強加約束了，比如負值都視為0。