時間價值為什麼會為負

㈠ 貨幣貶值 是不是等於貨幣時間價值為負啊

不對，貨幣貶值是相對於實物來說的 ，指原來1塊錢能買一個包子，現在只能買半個。
貨幣的時間價值是指資產的增值，比如你到銀行存錢，之後他們會付給你利息，比如存一塊，後來本息和變成1.5快。
貨幣貶值跟貨幣的時間價值完全是互不幹擾的兩碼事。

㈡ 期權的時間價值為什麼總是大於等於0的

假如虧錢狀態放棄行權，則可以認為這份期權的價值為0，賺錢的情況下行權，則該期權的價值大於0，所以就有期權的內涵價值總是大於等於0，但是不代表期權的時間價值一定大於0，課本里也沒有說期權的時間價值一定大於0啊，不信自己回去好好看書

㈢ 請教期權theta為正的情形該如何理解

theta描述期權合約時間價值損耗的快慢程度，表示隨著期權剩餘期限每單位時間流失，期權價格變化程度，theta之通常是負的，表示期權合約的價值會隨著時間的流逝而消失，但是有些認沽期權的theta值可能是正的
通常是負的，很好理解，時間越接近行權日，那麼合約的價值越少當然越少，負的啊
有人的答案：

突然想到可否這樣解釋深度實值時無紅利的歐式看跌期權的負theta：
由於美式看跌期權在深度實值的時候提前執行或許是一個更好的選擇（這個證明過程HB上有詳盡的分析），因此若不能提前執行，那麼時間價值為負，即是歐式的處境。
時間價值為負=theta為正。

如此推斷的話
處於實值的附有很高利率的外匯的美式看漲期權也應該是可以考慮提前執行的？
這個又和我們一般理解的美式看漲期權的最優選擇是不提前執行而是直接交易期權的一般情形相悖了，這又是為什麼啊！

就是深度實質的認沽期權特殊品種行權收益更大，所以能變成正的

㈣ 期權的時間價值可以為負數嗎

期權的時間價值不可能為負數。

期權是權證的一種，是指在約定的時間按約定價格買或賣的一種權力，不是必須的，也不是義務的，所以時間價值一直不會為負，到期日時時間價值最低為零。

期權是指一種合約，該合約賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時間以固定價格購進或售出一種資產的權利。

㈤ 時間價值一定是正數嗎資金時間價值會不會是負數為什麼

摘要 如果無風險利率持續表現為負數 並且被預期會長期存在的時候 時間價值就會是負數

㈥ 什麼是資金的時間價值影響資金時間價值的因素有哪些

資金的時間價值是：是資金周轉使用後的增值額。

影響資金時間價值的投資因素有：

1、投資利潤率，即單位資金投資所能取得的利潤;

2、通貨膨脹率，即對因貨幣貶值造成的損失所應得到的補償;

3、風險因素，即對因風險可能帶來的損失所應獲得的補償。投資分析中，資金的時間價值用利息來體現。單位時間內，利息與本金的比例即為利率，一般以百分數表示。

(6)時間價值為什麼會為負擴展閱讀：

時間價值的性質：

由於平值期權和虛值期權的內涵價值等於0。而權利金（期權價值）不會為0，因此，平值期權和虛值期權的時間價值總是大於0。而實值期權的時間價值大於等於小於0的可能性都存在。

美式期權時間價值總是大於等於0，而歐式期權的時間價值可能小於0。

美式期權時間價值大於0，因為美式期權可以即時行權，如果內含價值比權利金要高。無人願意賣期權，因為一旦賣出，買方就會立即行權。

賺取因為其價差大於期權費部分的利潤。但是歐式期權執行日才能行權，因此也存在賣方願意賣出權利金小於內涵價值的實值期權。

這是因為看跌期權不跌的預期和對看漲期權有著強烈下跌的預期，後者可能由於標的資產存在較高的分紅收益。因此，對於歐式期權的時間價值也可以小於0。

㈦ 期權時間價值

你得知道內涵價值指立即履行合約時可獲取的總利潤，也就是說我現在就執行期權時的獲利，如果權利金小於內涵價值，就是我花1塊就能立馬賺2塊。。。。哪有那麼好的事情。。所以權利金一般都會比內涵價值高。如果真比他低了。。那賣期權的那個人就是傻子了。。
不過你可以這么想，真要是低了，時間價值是負數，就代表不需要時間即可獲利，也是有意義的，只是由於不可能出現這種情況所以講時間價值都是大於等於0 的。（內涵價值也是大於等於0 的，小於0 的叫虛值）

至於第二個問題我也沒搞懂--~不過內涵價值不會牽扯到未來啊。。那會受影響的只有期權價格也就是權利金了。。那就得研究期權定價了。。--！！那個好復雜的說
期權定價你可以看看簡單點的BS模型，或者其他像Rho之類的。
簡單點來說吧，高利率情況下的折現值會減小么，那就是期權價值減小，在內涵價值不變的情況下，那就是時間價值減小了。。這是粗略的解釋，詳細的就去看數學模型吧。

㈧ 對於實值歐式期權，為什麼只有標的資產支付較高收益的實值歐式看漲期權的時間價值 可能小於0

時間價值不會小於零，最小隻會等於零，按照你上面的公式來看，當內涵價值變大，甚至大於權利金的時候，你直接行權就可以獲利，所以相對的，你的行權期限拖得越長就對你越不利，所以此時時間價值等於0，

㈨ 時間溢價=期權價值-內在價值，期權價格小於內在價值時，時間溢價可以為負數

期權價格不會小於內在價值，最低等於內在價值，時間溢價不可能為負值。

時間溢價也稱為「期權的時間價值」，但它和「貨幣的時間價值」是不同的概念，時間溢價是「波動的價值」，時間越長，出現波動的可能性越大，時間溢價越大。而貨幣的時間價值是時間「延續的價值」，時間延續得越長，貨幣的時間價值越大。
期權價格通常是期權交易雙方在交易所內通過競價方式達成的。在同一品種的期權交易行市表中表現為不同的敲定價格對應不同的期權價格。

㈩ 關於期貨。為什麼美式期權的時間價值總是大於0，而歐式期權的時間價值可以小於0，

這里要先解釋一下什麼是美式期權和歐式期權。

美式期權：買方可以在到期日或之前任一交易日提出執行。

歐式期權：買方在到期日前不可行使權利，只能在到期日行權。

由於平值和虛值期權的內涵價值等於0，而期權的價值不能為負，所以平值期權和虛值期權的時間價值總是大於等於0。

對於實值美式期權，由於美式期權在有效的正常交易時間內可以隨時行權，如果期權的權利金低於其內涵價值，在不考慮交易費用的情況下，買方立即行權便可獲利，因此，處於實值狀態的美式期權的時間價值總是大於等於0，實值歐式期權的時間價值可能小於0。